Русский  |  English  |  Карта сайта

MarketPro

Библиотека технических индикаторов рынка и алгоритмов портфельной оптимизации для финансовых рынков (Financial Markets Processor)

Разработана в стандарте maCom.

Назначение

Библиотека MarketPro предназначена для построения инвестиционных стратегий на финансовых рынках и разработки автоматических торговых систем (mechanical trading systems).

Функциональность

  • Повышение прибыльности отдельных активов с помощью технических индикаторов. Оптимизация параметров стандартных технических индикаторов EMA, MACD, RSI, CCI, SO и других по историческим данным цен и объемов торгов.
  • Нестандартные технические индикаторы, основанные на выявлении логических закономерностей в поведении временных рядов.
  • Выбор портфеля (portfolio selection) — поиск оптимального подмножества активов, удовлетворяющего требованиям максимальной прибыли и/или минимального риска. Для отбора активов применяются генетические алгоритмы, случайный поиск с адаптацией или «жадные» алгоритмы последовательного добавления-удаления.
  • Динамическая оптимизация портфеля (online portfolio selection) — динамическое перераспределение капитала между выбранными активами, оптимизация моментов ввода/вывода активов в портфель.

Применение

Библиотека эксплуатируется в составе программного комплекса портфельного инвестора, работающего на американском рынке акций NYSE и NASDAQ.