MarketPro
Библиотека технических
индикаторов рынка и алгоритмов портфельной оптимизации для финансовых рынков
(Financial Markets Processor)
Разработана в стандарте maCom.
Назначение
Библиотека MarketPro предназначена для построения
инвестиционных стратегий на финансовых рынках и разработки автоматических
торговых систем (mechanical trading systems).
Функциональность
-
Повышение
прибыльности отдельных активов с помощью технических индикаторов. Оптимизация
параметров стандартных технических индикаторов EMA, MACD, RSI, CCI, SO и других
по историческим данным цен и объемов торгов.
-
Нестандартные
технические индикаторы, основанные на выявлении логических закономерностей в
поведении временных рядов.
-
Выбор
портфеля (portfolio selection) — поиск оптимального подмножества активов,
удовлетворяющего требованиям максимальной прибыли и/или минимального риска. Для
отбора активов применяются генетические алгоритмы, случайный поиск с адаптацией
или «жадные» алгоритмы последовательного добавления-удаления.
-
Динамическая
оптимизация портфеля (online portfolio selection) — динамическое
перераспределение капитала между выбранными активами, оптимизация моментов
ввода/вывода активов в портфель.
Применение
Библиотека эксплуатируется в составе программного
комплекса портфельного инвестора, работающего на американском рынке акций NYSE
и NASDAQ.
